ETFQuest - ETF 量化回测系统

0.1 界面设置

支持暗黑模式，点击顶部导航栏「主题切换」按钮自由切换，偏好自动保存。

0.2 移动客户端

移动客户端已进入开放测试阶段，支持数据管理、网格回测、定投回测、资产配置、组合轮动、策略追踪与报告查看等核心流程，持续迭代中。桌面端与移动端文案差异以当前版本实际界面为准。

0.4 新手使用案例：第一次打开怎么用

目标：用 510300 跑一次最基础的定投回测，走通「数据 → 回测 → 报告」全流程。

第一步：先下载数据

1. 打开 数据管理，选择「ETF/股票」
2. 输入代码 510300，日期范围：2021-01-01 ~ 默认值
3. 点击「下载数据」，等待提示成功

第二步：做一次最简单的定投回测

1. 切换到 定投回测，勾选 510300，权重设为 100%
2. 定投资金填 1000，定投周期填 20，其他默认
3. 点击「开始回测」，任务会进入云端队列，完成后页面自动读取完整报告

第三步：查看报告

• 累计收益率：整体赚了多少
• 最大回撤：最大亏损幅度
• 年化收益率：换算成年后的水平
• 交易记录：每次买入的时间与数量

第四步：下一步探索

• 多 ETF 配置 → 资产配置回测
• 按规则轮动 → 组合轮动
• 震荡行情低买高卖 → 网格回测（需下载分钟数据）

1. 数据管理

云端版使用服务端 PostgreSQL 共享行情，按代码、数据类型、复权类型和日期范围查询下载 ETF 历史数据。支持默认数据源（日线 / 30 分钟 / 1 分钟）。

• 日线数据：用于定投、资产配置和组合轮动
• 30 分钟 / 1 分钟数据：用于网格回测，两种频率独立下载
• 最近使用：自动保留最近使用的 ETF/LOF，方便快速查看行情

2. 策略广场

连接 ETFQuest 用户社区，发现优质策略，分享智慧。

• 策略浏览：按收益率、回撤、热度等筛选，支持按策略类型分类查看
• 一键下载：策略配置自动保存到本地，系统自动检查并下载所需 ETF 历史数据
• 策略发布：将回测结果分享到广场（普通策略需满 5 年回测数据，网格策略需满 1 年）
• 激励计划：策略被下载达到里程碑次数可领取奖励天数（3 次 +5 天 / 5 次 +10 天 / 10 次 +30 天 / 50 次 +90 天 / 100 次 +365 天）

3. 策略追踪 (Strategy Tracker)

长期跟踪已保存策略，展示「上线前 vs 上线后」的收益、指标和交易记录。

• 策略收益总览：默认展示全策略总览表
• 上线前后对比：关键指标支持上线前/上线后分列展示
• 收益曲线快捷区间：1年/2年/3年、今年以来、上线后、全部
• 上线日期标记、回撤标记、交易标记点与详情
• 交易记录按上线前/上线后分段展示
• 当前位置快照、交易统计和追踪期收益变化
• 追踪参数可编辑，支持「保存并重算」
• 总览表、详情（曲线、记录、指南）对所有用户开放

4. 组合轮动

整合策略构建与回测验证，支持简易模式和高级模式。

4.1 策略构建

• 排序指标：涨幅、RSI、成交量、收盘价、R²、Slope×R²、年化Slope×R²、趋势质量动量分
• 高级指标：ATR、WSlope、RSRS 系列、唐奇安通道
• 排名缓冲区：减少因排名波动导致的频繁换仓
• 仓位控制：固定仓位、目标波动率、趋势过滤
• 买卖条件：支持价格条件、技术指标、AND/OR 逻辑组合
• 止盈止损：固定百分比、回撤止盈、ATR 模式、冷却天数
• 简易模式：官方只读模板，参数已预设，适合新手直接使用

4.2 回测

• 严进宽出逻辑：新开仓必须满足排名+买入条件，老持仓豁免买入条件检查
• 支持选择成交价模式（收盘价/开盘价）、业绩基准、现金管理
• 策略组合：多个轮动策略按权重组合运行

5. 资产配置回测

自定义多标的投资权重（合计 100%），验证「买入并持有」及「定期再平衡」效果。

• 再平衡模式：定期再平衡（按固定天数）、偏离度再平衡（超过阈值触发）
• 支持选择收盘价/开盘价成交
• 规则提示：展示历史模拟规则状态

6. 定投回测

模拟定期定额投资策略，验证长期定投的收益与复利效果。

• 智能定投 (Smart DCA)：根据参考指标动态调整每期投入金额
• 定投再平衡：新入金优先分配给持仓占比最低的标的
• 止盈冷却：锁定利润后强制空仓，避免震荡磨损
• 规则提示：分析定投规则执行结果

7. 网格交易回测

基于分钟级别数据（30分钟/1分钟）模拟网格交易策略，验证震荡市中的「低买高卖」表现。

• 交易制度：支持 T+1（次日可卖）与 T+0（当日可卖）
• 启动方案：触发启动（首次触碰基准价激活）、底仓启动
• 高级触发：回落再卖出、反弹再买入
• 步长类型：百分比（等比网格）或价差（等差网格）
• 次日基准价：最新基准价 / 前一日收盘价 / 当日开盘价
• 网格智能生成器：极简输入 → 生成参数 → 一键应用
• 海龟网格：趋势跟随型网格，突破入场 + ATR 加仓 + 风控离场
• 多网格回测：最多 5 组网格并行回测
• 智能参数寻优：自动搜索最优网格参数（最多 1000 组）
• 网格适定性分析：波动率/趋势性/震荡性评分

8. 详细报告

• 异步加载：回测提交后先返回任务状态，完成后再读取完整报告，避免长时间同步请求失败
• 双基准对比：业绩基准 + 目标 ETF 买入持有曲线
• 多维度指标：年化收益、最大回撤、夏普比率、卡玛比率
• 收益曲线增强：快捷区间、交易标记、回撤轴
• 周期收益视图：月度/年度收益分布
• 交易记录分页：高流畅度浏览、排序筛选
• Excel 导出
• 回测历史：查看任意历史记录的完整报告

9. 回测历史对比

在回测历史列表中勾选两条记录，点击「对比」查看归一化净值曲线叠绘与绩效指标对比。

10. 完整工作流程

数据下载 → 策略构建 → 回测验证 → 报告分析

11. 注意事项

• 数据覆盖率：建议覆盖回测区间 90% 以上
• 首次使用：必须先在「数据管理」下载至少一个 ETF 的历史数据
• 网络代理：下载数据时如遇失败，请关闭 VPN 或代理后重试

12. 常见问题

13. ETF 分组建议

• 宽基：510300(沪深300)、510500(中证500)、159915(创业板)
• 行业：512880(证券)、159992(芯片)、159870(化工)
• 境外：513100(纳指)、513050(中概)
• 固收：511010(国债)、511220(城投)